從穩定性出發管理交易策略

理財周刊/新聞中心 2022-04-07 09:59

前陣子因為過度工作,養成了一些壞習慣與錯誤姿勢,於是重新開始重訓運動以求改善。不同於學生時代的練習方式,這次我希望能更有效率地達成目標,不想盲目的浪費過多誤試與學習時間,因而尋求了部分運動科學專業的朋友協助,並搭配物理治療師的調整,跟過往的經驗比起來,感受特別明顯,也更加的快速有效率。

在學習如何有效率的改善自己錯誤習慣的同時,聽了許多關於身體張力平衡的解說與知識,突然有所感悟,覺得換個角度與想法,好似也與交易相通。

在可控制範圍內 維持平衡並慎重調整

物理治療師與運動科學教練給予我的建議,無外乎在可控制範圍內,維持平衡並慎重調整,就像我們交易需取得一個恰好的平衡位置,才能有效率的掌控手上擁有的各式策略。

在運動科學內,他們很著重所謂的肌肉張力,所謂的張力,在物理概念上是物體受到拉力作用時,出現於內部,垂直在接觸面上,相互牽引的力量。

身體當中有許多不同功能、不同平面的肌肉組織,有些負責穩定維持靜態,而有些負責處理動態動作的穩定。此時就會產生各種不同的張力平衡,從外部看起來可能是一樣的動作,但內部的組成與運作可能有所不同。

分工合作 不宜過勞

在執行動作的過程中,如果總是用同樣的肌群做事,肌肉容易忘記如何分工合作,就會造成過度緊繃,或部分肌肉失效,部分肌肉壓力過大,過勞的問題。

程式交易的策略管理其實也是一樣的道理,同樣的行情,不同組成的策略組,巨觀看來可能會有一樣的表現,所以在適合的行情中,可能無法發現細部的問題癥結點出現在哪裡,但碰到極端行情後,某些表現良好的策略組,可能因而失效,承受巨大的拉回。

因應盤勢變化 進行適當策略權重配比

這時,全部重新刪去並引入新策略是不切實際的,適時的分析策略的可適性,透過部分參數的調整,訓練不同策略能應付已經變動的盤勢,互相配合才是最有效率的做法。

一個好的程式交易者,應該學會在對的時間,對的情境,使用適當的策略權重配比,讓策略之間協調好,才能因應盤勢變化。

選擇對的上下價機制,能減少權益數的消耗,並減少心理負荷。如此一來,便能解決盤勢不連續且難以預測的問題。

區分策略邏輯與週期 找出策略失效主因

那如何以客觀的方式來做調整呢?分類方式是一大重點,相同邏輯的策略,也應當有不同週期的套組來做因應,藉由區分策略邏輯與週期,形成一個完整的策略資料庫。

藉由評斷近期每支策略的表現建立分數機制,觀察盤勢種類是怎樣移動的,藉由猜測這類型的變動是否有延續性,將適合且有創高的策略增加比例,並陸續減少失效的部分,只要盤勢真有一定慣性,終將能獲利。

學會分類,才能有效率的找出策略失效的主要原因,並能準確掌握盤勢發展的方向,對策略投組的穩定度才會有較佳的幫助。

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